個人貸款授信風(fēng)險控制與實踐

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摘要：本文聚焦于個人貸款授信發(fā)起端真實性審核、審批端統(tǒng)一授信以及貸后端資金流向監(jiān)控等問題，認(rèn)為商業(yè)銀行要通過設(shè)計區(qū)域性貸前反欺詐準(zhǔn)入流程、打造統(tǒng)一授信管理體系以及引入前沿風(fēng)控大數(shù)據(jù)技術(shù)，加強個人貸款授信業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后各環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控能力，從而實現(xiàn)穿透式風(fēng)險管理。

關(guān)鍵詞：個人貸款；大數(shù)據(jù)；統(tǒng)一授信

一、個貸授信準(zhǔn)入環(huán)節(jié)大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用

在個貸授信準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，通過各類信息的整合和相互驗證，由系統(tǒng)自動完成對新申請客戶的身份驗證，并運用不同的準(zhǔn)入模型算法對新客戶進(jìn)行反欺詐過濾、內(nèi)控名單比對等風(fēng)險篩查，最終完成客戶授信準(zhǔn)入的風(fēng)險判斷。

（一）打造區(qū)域性貸前反欺詐準(zhǔn)入流程

對于全國性商業(yè)銀行而言，個人貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入評分卡模型一般由總行相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計，可能出現(xiàn)區(qū)域性客群適配性問題，特別對于小微、普惠金融業(yè)務(wù)規(guī)模較大的地區(qū)，一旦出現(xiàn)某個行業(yè)或特色客群不適配總行準(zhǔn)入評分卡的情況，依靠人工核驗和經(jīng)驗審批難以迅速響應(yīng)，可能造成業(yè)務(wù)機會的流失，同時也對人工反欺詐識別的準(zhǔn)確性帶來挑戰(zhàn)。基于以上背景，全國性商業(yè)銀行有必要在部分地區(qū)和分行，基于內(nèi)外部大數(shù)據(jù)采購、收集、整合、挖掘并建模，建立區(qū)域性特色反欺詐規(guī)則集和特色綜合評價模型，以之作為總行級準(zhǔn)入評分卡模型的補充。區(qū)域性特色反欺詐規(guī)則集建設(shè)應(yīng)考慮區(qū)域性特色黑名單信息的搜集整理以及建立反欺詐規(guī)則集的日常管理機制。區(qū)域性特色黑名單信息主要包括省市級信用辦、公共信用信息中心積累的聯(lián)合懲戒名單、限高名單、限出入境名單、失信執(zhí)行名單等，以及對于特定行業(yè)或地區(qū)的特殊管控要求。1.反欺詐規(guī)則集管理機制反欺詐規(guī)則集的日常管理機制需要滿足及時性原則和動態(tài)調(diào)整原則，其中及時性原則是指通過系統(tǒng)自動抓取、人工主動搜集的方式，將符合名單條件和特征的客戶及時納入至反欺詐規(guī)則集，實施監(jiān)控管理；動態(tài)調(diào)整原則要求建立黑名單客戶進(jìn)入和退出以及規(guī)則模型的動態(tài)調(diào)整機制，若不良信用行為、風(fēng)險特征已有效化解和消除，可發(fā)起申請，將客戶調(diào)出黑名單，同時保留調(diào)入及退出記錄。2.反欺詐規(guī)則集拓展延伸在傳統(tǒng)規(guī)則模型應(yīng)用的基礎(chǔ)上，區(qū)域性特色集還可以考慮引入社區(qū)算法，通過聚類算法思想，利用特征工程、社區(qū)圖算法①、信任評分等技術(shù)，通過計算高階變量、組合業(yè)務(wù)變量和細(xì)分結(jié)果分類等方法，建立高維空間，放大反欺詐模型輸入的向量維度，從而計算客戶在高維空間中的距離，畫出疑似欺詐客戶的聚集區(qū)，將不同客戶利用高維空間進(jìn)行合理區(qū)分，從而有效暴露疑似欺詐客戶異常行為的離群特征。

（二）建立區(qū)域性特色綜合評價模型

區(qū)域性特色反欺詐規(guī)則集驗證通過后，還需完成區(qū)域性特色綜合評價模型的打分輸出。對于區(qū)域性特色綜合評價模型的設(shè)計，主要需要滿足兩個方面的要求：一是統(tǒng)計學(xué)要求，客群的得分分布應(yīng)滿足正態(tài)分布，避免厚尾等情況的發(fā)生，同時客群的壞客戶比例應(yīng)呈現(xiàn)逐級下降的趨勢。二是區(qū)域性評價模型應(yīng)是對總行模型的補充，維度方面要體現(xiàn)差異性，評價模型建模過程中可以從身份匹配度、用戶行為、收入等級、資產(chǎn)情況、營收支付、關(guān)聯(lián)風(fēng)險等方面進(jìn)行分維度評價，輔之以合適的權(quán)重，最終形成綜合評價得分。

二、統(tǒng)一授信識別管理中大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用

中小企業(yè)的最大特點是企業(yè)行為與企業(yè)法人（或企業(yè)主）的個人行為緊密相關(guān)。因此，中小企業(yè)授信已不再局限于商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)條線，而是涵蓋了對公業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、信用卡等多個業(yè)務(wù)條線，這也帶來了不同業(yè)務(wù)條線之間風(fēng)險交叉?zhèn)鲗?dǎo)的問題，進(jìn)一步增加了風(fēng)險管理的難度。

（一）統(tǒng)一授信管理體系構(gòu)建

從授信客戶的特點出發(fā)，對兼具企業(yè)和個人雙重身份的中小企業(yè)客戶，需要打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)邊界實行客戶的統(tǒng)一授信管理。在客戶信息共享、授信風(fēng)險準(zhǔn)入、授信審批決策、客戶授信總量管控、授信產(chǎn)品額度切分、授信條件落實，以及持續(xù)的貸后跟蹤管理等工作中，都要做到風(fēng)險的全面、穿透式管理。在授信業(yè)務(wù)管理過程中，需要把對公授信和個人貸款納入統(tǒng)一授信管理體系，對于中小企業(yè)和個人金融條線而言，必須打通跨條線授信數(shù)據(jù)的壁壘，中小企業(yè)條線客戶經(jīng)理可以通過系統(tǒng)了解企業(yè)關(guān)聯(lián)個人授信的情況，個人金融條線客戶經(jīng)理也要充分了解授信個體關(guān)聯(lián)企業(yè)的授信情況；同時還需要在系統(tǒng)后臺進(jìn)行批量數(shù)據(jù)加工，支持統(tǒng)計導(dǎo)出已有交叉授信的情況，便于窗口指導(dǎo)部門定期跟蹤摸排交叉授信存在的風(fēng)險隱患并及時進(jìn)行預(yù)警。在各條線數(shù)據(jù)打通并基于行內(nèi)授信信息關(guān)聯(lián)關(guān)系表和銀碼表實現(xiàn)授信數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，對于個人貸款授信業(yè)務(wù)中涉及的關(guān)聯(lián)公司，結(jié)合知識圖譜中的關(guān)聯(lián)路徑，通過法人、實際控制人、控股股東等維度摸排個人關(guān)聯(lián)企業(yè)延伸套取授信的風(fēng)險隱患，防止客戶利用跨多線多種授信產(chǎn)品，超過其風(fēng)險承受能力形成過度負(fù)債。

（二）統(tǒng)一授信管理體系的應(yīng)用

依托統(tǒng)一授信管理系統(tǒng)，針對已發(fā)放的公司客戶（包括信貸工廠客戶）授信與對該客戶法定代表人、實際控制人、股東發(fā)放的用于該公司經(jīng)營的個人貸款，貸前環(huán)節(jié)可以基于線上查詢函功能，充分揭示跨條線的存量授信和在途審批流程信息；貸中審批環(huán)節(jié)可以基于預(yù)警查詢功能，查詢跨條線關(guān)聯(lián)客戶的預(yù)警信息和黑名單情況；貸后管理環(huán)節(jié)可以基于統(tǒng)計報表功能，一鍵查詢統(tǒng)一授信管理視角下分機構(gòu)、分行業(yè)、分產(chǎn)品、資產(chǎn)質(zhì)量分類等不同維度的授信統(tǒng)計信息。

三、貸后資金流向監(jiān)控中大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用

在貸后管理工作中，資金用途和流向監(jiān)控是信貸全流程管理的重要環(huán)節(jié)。近年來，個人貸款授信業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險有所提升，商業(yè)銀行要及時有效地監(jiān)控資金用途和流向，提升自身的信用風(fēng)險與合規(guī)風(fēng)險防范能力。

（一）結(jié)算水平監(jiān)控

從分析挖掘維度出發(fā)，主要包括結(jié)算量與銷售收入不匹配、結(jié)算水平與金額異動等場景，主要分析監(jiān)控借款人的結(jié)算量和銷售收入占比是否處在合理區(qū)間；監(jiān)測借款人在過去一段時間內(nèi)結(jié)算筆數(shù)和結(jié)算金額的降幅異動，預(yù)測個人關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)態(tài)出現(xiàn)惡化的可能性，以便及時采取相應(yīng)的處置措施。

（二）資金用途監(jiān)控

針對授信業(yè)務(wù)資金發(fā)放的真實交易對手進(jìn)行監(jiān)控，用以發(fā)現(xiàn)貸款資金回流、授信資金交易對手疑似非正常等異常行為，其中貸款資金回流主要監(jiān)測借款人在銀行授信發(fā)放貸款前后一段時間內(nèi)，是否與同一交易對手頻繁發(fā)生大額借貸業(yè)務(wù)，或者出現(xiàn)跨銀行、跨客戶資金回流的情況；交易對手疑似非正常主要監(jiān)測授信發(fā)放后短期內(nèi)主要交易對手中是否包括小貸、財務(wù)、信托等公司，識別借款人挪用銀行放款償還其他非銀機構(gòu)貸款的風(fēng)險。

（三）賬戶風(fēng)險監(jiān)控通過分析

監(jiān)控授信企業(yè)的賬戶狀態(tài)及資金來源，建立銀票托收異常行為監(jiān)控、還款資金來源疑似異常等風(fēng)控場景，幫助銀行更加真實直觀地了解企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)態(tài)和資金流動水平。銀票托收異常監(jiān)控主要針對發(fā)生退票的借款人，分析借款人經(jīng)營和資金流轉(zhuǎn)是否疑似出現(xiàn)問題；還款資金來源疑似異常監(jiān)控用以監(jiān)控借款人還本付息資金來源為本行授信客戶或關(guān)聯(lián)方資金周轉(zhuǎn)的情況。

四、關(guān)于商業(yè)銀行個貸大數(shù)據(jù)風(fēng)控實施的建議

（一）加強科技系統(tǒng)在個人授信風(fēng)險管理中的運用

科技手段的深入運用有助于提升個人授信的風(fēng)險管控水平，建議通過標(biāo)準(zhǔn)化、模板化的方式對個人信貸產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范，貸前階段通過設(shè)立模型等方式加入科技系統(tǒng)預(yù)審批流程，減少人為干預(yù)對個人授信風(fēng)險管理水平的影響，提升貸款審查審批效率；貸后階段借助科技系統(tǒng)在大數(shù)據(jù)方面的高效處理能力，設(shè)立合理有效的預(yù)警指標(biāo)體系，對個人貸款授信客戶實施逐戶高效監(jiān)控，提升貸后管理覆蓋面，便于對信用情況發(fā)生變化的客戶及時采取應(yīng)對措施，防范化解信用風(fēng)險。

（二）打造數(shù)據(jù)集市

依托大數(shù)據(jù)技術(shù)整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，建立全面知識圖譜，更完整地呈現(xiàn)風(fēng)險的關(guān)聯(lián)傳導(dǎo)，不斷提升風(fēng)險預(yù)判的時效性和準(zhǔn)確性，為客戶準(zhǔn)入和審批決策提供助力。同時加強與業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科技企業(yè)合作，打造自主的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市和業(yè)務(wù)決策系統(tǒng)，積極探索適合于自身風(fēng)險管理偏好的方法，為個人貸款授信風(fēng)險管控領(lǐng)域深入推廣應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)夯實基礎(chǔ)。

（三）提升獲客精確度

引入人工智能（AI）、機器學(xué)習(xí)（ML）等技術(shù)，深挖數(shù)據(jù)價值，快速響應(yīng)個人授信業(yè)務(wù)需求，嘗試針對銀行內(nèi)部不同的客戶分群分別應(yīng)用模型，在個人客戶畫像的基礎(chǔ)上，開發(fā)產(chǎn)品畫像，依托大數(shù)據(jù)技術(shù)精選目標(biāo)客戶群，根據(jù)金融資產(chǎn)、產(chǎn)品偏好等進(jìn)一步細(xì)分為多個子客群。同時基于圖數(shù)據(jù)庫等技術(shù)，建設(shè)社交畫像體系，挖掘客戶與客戶、公司與客戶、商戶與客戶間關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)而有針對性地匹配多款個人金融產(chǎn)品并發(fā)起精準(zhǔn)營銷活動，為目標(biāo)客戶推薦個性化產(chǎn)品。

（四）建立信用評估模型

國內(nèi)外已有將決策樹、聚類分析、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機等分類方法用于貸款客戶違約概率預(yù)測的相關(guān)研究。可嘗試運用上述方法建立信用評估模型，結(jié)合商業(yè)銀行所在地客戶的數(shù)據(jù)，預(yù)測授信客戶的違約情況，并將預(yù)測結(jié)果用于對銀行個人貸款授信業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。

（五）重視數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性

2020年10月，《中華人民共和國個人信息保護(hù)法（草案）》提出了單獨同意和書面同意的新要求，同時對用戶畫像、公開信息利用等數(shù)據(jù)處理方式進(jìn)行了規(guī)范，對于商業(yè)銀行在外部采購數(shù)據(jù)來源、內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲規(guī)范和數(shù)據(jù)傳輸方式的合規(guī)性三個方面都提出了更高的要求。商業(yè)銀行要審慎引入外部數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性。

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作者：相瑞