風險型決策分析
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風險型決策分析范文第1篇
關鍵詞：戰略 風險 戰略決策風險 形成機理
引言
戰略決策是關于組織未來發展方向和實施路徑所作的選擇，戰略決策的結果創制出一種資源配置模式，資源配置的合理與否直接影響企業的績效。戰略決策失誤常伴隨著重大損失，甚至可能導致企業的經營失敗，戰略決策風險常常是企業面臨的最大風險。隨著環境不確定性的增加，戰略決策的難度和復雜程度也在加大。本文對戰略決策風險形成機理進行分析，以探索戰略決策風險產生的根源，為企業規避戰略決策風險提供指導。
戰略決策風險形成機理
戰略決策通常是在部分無知的情況下作出的決策。“未來是不可確知的這一事實意味著商業企業的規劃是建立在對未來預期的基礎上的，不同的預期有不同的置信度；而且預期本質上也就是對某一特定行為或一系列行為未來各種可能結果的估計”（彭羅斯，2007）。決策者對未來的預期是依據所掌握的信息對外部環境的發展趨勢和對組織自身資源和能力的主觀估計，這種預期和未來情況的吻合程度直接影響戰略決策的質量。決策者決策質量如何，取決于戰略環境的不確定性程度、決策者所占有的信息量、決策者認知模式以及組織因素。戰略決策風險來源于決策者對未來的預期與未來實際情況的偏離。本文擬從戰略環境、戰略信息、戰略領導者的認知模式以及組織因素四個方面，闡述戰略決策風險形成的內在機理。
（一）戰略環境與戰略決策風險
通常企業戰略決策所面臨的環境是一個由大量互動要素構成的復雜動態的系統（戴維·斯諾頓、瑪麗·布恩，2007）。這些要素之間的互動是非線性的，而且每個要素的細微變化可能產生非常重大的影響。系統的各個構成要素共同演進，并隨環境變化而演變，且具有不可逆轉性。盡管回過頭看，一個復雜的系統似乎是有序的、可以預測的，但歷史經驗不能給人以先見之明，因為外部條件和系統在不斷變化，這意味著未來無法完全確知。
戰略環境的復雜、動態的特點，同時也意味著環境中存在著大量的不確定性。環境的不確定性，增加了決策的模糊性，降低了戰略決策的可靠性，增加了決策風險。不確定性程度不同對戰略決策產生的影響不同。休·考特尼（Hugh Courtney）、簡·柯克蘭（Jane Kirkland）和帕特里克·維格里（Patrick Viguerie）根據不確定性程度將不確定性劃分四個等級，即足夠明朗的前景、多種可能的前景、一定范圍內的前景、完全模糊的前景。
盡管從本質上講，任何商業環境都存在著不確定性，在前景足夠明朗，環境基本可以預測的情境下，管理者還是能將預測控制在足夠小的范圍內，為企業指明一個明確的戰略方向，即第一級的剩余不確定性對戰略決策的影響微乎其微，戰略決策相對風險較小；在未來可能出現多種結果或多種不同情境下，雖然分析研究可能有助于判斷各種結果的出現概率，但無法確定最終結果。在這種情況下，環境的不確定性程度增加，戰略決策風險增大。通常出現在法規或立法出現重大變化的情況，或公司戰略的價值主要取決于競爭對手的戰略；在未來的可能結果會落在某個范圍之內時，在這種情況下，環境相對模糊，戰略決策的不確定性增大。對于新興行業內的或進入新的地域市場的公司而言，通常會面臨第三級不確定性；在各方面的不確定性相互作用，形成了一個根本無法預測的環境時，在這種情況下的戰略決策風險非常大，但這種情景很少出現，并且隨著環境的變化，逐漸向其它等級的不確定性轉化。
（二）戰略信息與戰略決策風險
風險存在的基礎是不確定性，是信息和知識的缺失（黃津孚，2010）。在具有某種不確定性的環境下，機遇收益（或凈收益概率）和風險損失（或凈損失概率）的數值主要取決于信息占有率和應對能力，它們之間的關系如圖1所示。信息占有率指實際掌握的信息與所需要的信息之比。企業決策和行動的風險主要來自不確定性及抵抗未料事件的能力，如果不確定性減少了，遭受相應的風險損失的概率也必然減少。
如果企業抵抗未料事件的能力一定，那么風險損失的大小與信息占有率相關，即信息占有率高則風險損失較小，信息占有率低則風險損失較大。因此，戰略決策風險的大小與戰略決策信息占有率緊密相關。即便在第一級不確定性的環境下，如果組織缺乏充分有效的信息，也可能引起戰略決策失誤，導致決策失敗。同樣即便在動蕩的環境中，如果組織對信息比較敏感，也會降低環境不確定性引起的決策風險，提高決策質量。
戰略決策所需信息的獲取常常受企業自身資源的投入和組織文化等因素的影響，在信息獲取的數量和質量上存在一定偏差，從而影響戰略決策的有效性。
戰略信息具有復雜性和動態性等特點，為了占有更多的信息，降低決策的風險，通常要求企業投入一定的資源，建立有效的信息決策支撐系統。但現實中，企業常常存在信息保障差距，即企業所需信息與實際所獲得的信息之間存在差距。信息保障差距的存在，無法為戰略決策提供充足的信息，影響決策的質量。組織文化是組織成員共有的基本假設和信念，在不知不覺中發揮作用，并以一種相當自然的方式形成對組織及其周圍環境的看法（格里·約翰遜、凱萬·斯科爾斯，2001）。組織文化對戰略決策信息的收集起過濾作用，不同的組織文化有不同的信息偏好，起不同的過濾作用，影響組織對自身和環境的認識。
綜上所述，戰略信息受企業資源投入的不足、企業文化等因素的影響，戰略信息的占有量和實際所需量存在差距，影響戰略決策的質量，引起戰略決策風險。
（三）戰略領導者的認知模式與戰略決策風險
戰略決策者在進行戰略決策時，通常面對大量戰略信息，需要對信息有一個吸收、加工處理和理解的過程，這種信息處理過程，依賴于決策者的認知。正確的戰略決策建立在正確的認知上，一個戰略制定得完善與否取決于決策者的認知水平。認知的相對正確性一方面受外部環境與信息的影響，另一方面受決策者的各種心理因素而產生各異的認知偏差閾限影響。
1.認知模式與戰略決策。現代認知心理學認為，人的認知依賴于個體已有的知識結構，這種已有的知識結構對個體認識新事物發揮著重要的作用。當個體在接受新信息、新概念、新思想時，只有把它們同大腦里已有的相關知識聯系起來才會理解它。通常人的所有的已有知識在大腦中經過整理類化形成一定的組織，這種組織被稱為圖式。在心理學領域，圖式的概念首先由德國認知心理學家巴特利特（Bartlet）在其著作—《記憶：一項實驗與社會心理學的研究》中提到。圖式是認知的基本單元，是所有信息加工所依靠的基本要素，用于表示對外部世界已經內化了的知識，是人們認識事物的基礎，圖式又被稱為認知模式（李林英、劉平青、孟凡臣，2005）。認知模式是長期建立起來的理解所處環境的思維。
這種依賴于已有的知識結構經過整理類化形成的認知模式，是決策者作出決策的基礎，它通過影響決策者的信息敏感度、信息加工處理過程和對信息的理解來影響決策者的決策行為。
人的認知功能是通過將外部信息和已有的知識聯系起來而被激活的。戰略決策者在面對大量的信息時，認知模式起到信息過濾的作用。個體通過感官從外部接收信息，然后將信息與大腦中已有的知識進行比較，如果接收的信息符合現有的知識框架，那么個體的認知功能就被激活，產生內部知覺期望，以指導感覺器官有目的地搜尋信息。如果接收的信息不符合現有的認知模式，則信息將被忽視。因此，決策者的認知模式會對信息起到過濾作用，不同的認知模式對同樣的信息的敏感程度不同，從而產生決策差異。
經過認知模式篩選過的信息，需要進行加工處理。認知心理學家認為，人腦的信息加工過程包括三個動力分析系統：一是對環境輸入的信息的知覺分析；二是在長期的生活經驗中建立的對外部影響的內部模式，即對過去、現在和將來的期望、需要或意向的認知加工；三是情境事件的知覺分析與基于過去經驗的認知加工之間進行比較（高玉榮、呂立才，2008）。因此，在信息處理過程中，需要借助存儲在大腦中的內部知識，把內部知識外加到外部信息上，是用內部知識處理外部知識的整合過程。顯然，信息加工處理過程需要認知模式的介入。由于在認知加工系統中，不同的人，其背景、生活經驗、期望和需求不同，即使面對同一客體信息，其整合結果往往也不同。而信息加工的差異會導致人產生不同的態度、不同的情緒以及不同的行為。因此，其決策就會不同。
認知模式從根本上說就是對客觀世界的理解方式。由于認知模式的不同，不同的人對同一事物可能做出不同的理解。而且其理解深度或層次，以及理解的角度和所賦予的意義也不同，因此決策存在差異。這種對環境理解的不同主要受認知模式對外界刺激的能動性影響。認知模式對外界刺激的能動性包括同化和順應兩種作用形式。所謂同化（Assimilation），是對“刺激輸入的過濾或改變”，是主體利用原有的圖式對外來信息過濾、加工、整理的過程；所謂順應（Accommodation），就是主體“內部圖式的改變，以適應現實”，就是當環境發生變化時，原有圖式再不能同化新的信息，而必須經過調整建立新的圖式的過程（賀穎，2003）。根據同化、順應理論，決策者對環境的理解除了受外界信息輸入的質量和數量的影響外，同時也受決策者調整和改變自身認知能力的影響。
2.認知偏差與戰略決策風險。戰略決策質量的高低，在很大程度上取決于決策者對客觀信息的認知或理解是否正確。而認知的正確性不僅取決于外來信息是否全面和真實，還取決于主體的知識結構是否適應客觀信息，以及運用認知主體原有的知識結構對新信息的過濾、加工、整理過程是否正確，即同化是否成功。當外部信息與其知識結構產生很大差異之后，舊的知識結構不再能夠有效地接納、吸收新的信息，同化也就不能取得成功。這就迫使個體運用自我調節的能力進行知識結構的更新與重建，變舊知識結構為新知識結構，即順應。所以順應對于個體來說是一種革新的作用。當決策者不能夠成功同化或無法改變原有的知識結構，建立新的知識結構時，即無法成功順應時，則會出現認知偏差，即主體認識和處理各種信息，并由此誘發的行為與客觀實際不一致的表現。認知偏差是決策失誤的重要原因。
由于環境的復雜性和不確定性，認知偏差是客觀存在的，從決策者感知信息、處理信息、產生決策、采取行動的整個認知鏈條中，認知偏差貫穿其中，并居中心地位（張誼浩、陳柳欽，2004）。認知偏差是戰略決策風險的重要來源。
3.決策陷阱與戰略決策風險。人的認知是依賴于已有的知識結構的，這種已有的知識結構是過去知識、實踐經驗的積累，通過一定的組織方式儲存在人的大腦中。決策者在做復雜決策時，就會不自覺地從記憶中調用這些知識，這種運作方式，被稱為“經驗法則”或例行程序。在大多數情況下都能夠很好地滿足我們的需求，但是大多數經驗法則并不可靠。學者們已經發現了一系列在決策時大腦思維方式中存在的缺陷。其中一些缺陷屬于感官錯覺，有些表現為偏見，還有些干脆就是非理性的反常思維。這些陷阱深深地隱藏在人類的思維過程中，不易察覺，以致人們已經掉進了陷阱還不自知。這此陷阱是導致決策失誤的重要原因。約翰·哈蒙德（John.S.Hammond）、拉爾夫·基尼（Ralph.L.Keeney）和霍華德·雷法（Howard.Raiffa）在《決策中的陷阱》中將已經得到充分論證，特別可能危害企業決策的心理陷阱歸納為錨定陷阱、維持現狀陷阱、沉沒成本陷阱、尋求有利證據的陷阱、表述方式陷阱、估計和預測陷阱。
（四）組織因素與戰略決策風險
1.組織感知與戰略決策風險。戰略決策形成涉及環境條件與組織能力和資源的匹配。為了取得戰略匹配，組織對環境的感知可能在管理者作出的戰略選擇上起到關鍵的作用。組織對環境的感知是影響戰略決策的重要因素。組織是通過對環境信息的過濾來體現對環境的感知的。
組織的未來可能性信息來自環境和歷史。歷史信息包括企業的業績信息，如銷售額、利潤等；也包括對過去績效起決定作用的事件和力量，如市場結構、技術變革、競爭行為等；也可包括隨時間推移，企業開發能力和行事能力的變化。歷史信息可以依照兩個關鍵維度進行綜合：事件的預計性和它們與以前的經驗不連續程度。這兩個維度一起描述了過去環境的動蕩性，如圖2所示。用[A]H表示過去環境的動蕩性，下標H表示動蕩水平。除歷史事件外，企業還可以觀察環境未來變化的類型：過去事件和趨勢相對重要的變化、新出現的事件和趨勢、決定未來績效可能性力量之間的新關系。用[A]T表示未來的動蕩性，下標T表示環境未來動蕩的可能水平。圖2表示過去環境和未來環境在可預計上相當，但未來將更加動蕩，許多新的事物將會發生。
企業獲取的信息需要經過濾器過濾后才能進入決策流程。績效預測是過去企業常采用的預測方法，它一般是根據過去的業績進行趨勢外推，因此績效預測濾器過濾掉了大部分未來環境信息。
隨著環境動蕩程度加大，績效預測濾器逐漸被環境預測濾器所取代，但環境預測并不能提供一個完整的環境觀念，仍可能濾掉部分未來環境信息。
在環境預測后的信息經過績效預測濾器過濾后，傳到決策者，決策者根據自己對環境的察看，仍需被管理階層的感知濾器所過濾。管理階層對信息的過濾受自身的價值觀和權力因素的影響。例如，將經過環境預測濾器和績效預測濾器過濾后的信息量設為M，經過管理階層感知濾器所過濾的信息為K。如果M=K，則信息量保持；如果K>M，可能存在管理層認為預測太簡單，需重新預測，則信息量需要增加；如果K
式中，E是某個績效維度的管理績效預期，P-t是向后看的經理們的績效預期，P0是相信現在的經理們的績效預期，Pt是那些未來導向的經理們的績效預期。從集體對過程的影響結果來看，在此情況下，α、β、γ是不同經理們的相對權力系數，經理們的權力最終影響組織預期的選擇，從而影響組織對環境的感知。因此，組織對環境的感知除了受環境預測和績效預測的影響外，還受經理們的價值觀和權力大小影響，并起到一定的過濾作用。
組織固有的感知特點，對戰略決策信息起到過濾作用。因此，如果組織感知到的環境信息不完全，可能引起戰略決策風險。
2.群體思維與戰略決策風險。半個多世紀以前，學術界就對“群體思維”（groupthink）下了定義，即人們會迫于群體壓力達成共識。絕大多數戰略決策是由群體共同作出的。顯然，在考察思維認知偏差是否會對戰略決策過程產生負面影響的問題時，群體背景是一個極其重要的變量。心理學家簡尼斯（Irvin Janis）指出，許多群體表現出一種被稱為群體思維的決策過程并且因此導致錯誤的戰略決策。
群體思維指的是決策者群體在從事行動時沒有質疑其主要假設（underlying assumption）。群體通常圍繞著一個核心人物或一項核心政策。它會忽略或排除可能質疑政策的信息，為其決策提供事后（after-the-fact）的合理化論證。對使命和目標的承諾更多是基于感情而不是對“正確的”行動過程的客觀評估，結果將導致錯誤的決策。這一現象至少可以部分解釋為什么擁有完善的戰略管理系統的公司仍然作出錯誤的決策。群體思維主導的群體往往急于顯示內部的統一，這導致其成員不愿意提出不同意見、質疑或阻止不健康的思想。
結論
戰略決策的實質是在戰略分析的基礎上進行評估與選擇。戰略決策受內外部因素的影響，使決策結果偏離于實際是引起戰略決策風險的根源。戰略環境的不確定性程度反映決策情境和決策的復雜程度，是外部環境因素。戰略信息是降低決策環境不確定性的重要條件，戰略信息受組織信息占有率、領導者的認知和心智模式以及組織感知過濾的影響，常常存在信息不完全、不充分或認知出現偏差，導致決策質量下降，引起戰略決策風險。戰略決策也受群體思維的影響而導致戰略決策有效性降低。因此戰略決策風險的規避應以提高信息占有率、改善領導者的認知與心智模式、組織感知和決策程序入手，同時應注意組織文化和管理層權力也是戰略決策不可忽視的內在因素。
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風險型決策分析范文第2篇
關鍵詞：銀行數據挖掘；理論分析；典型算法；應用及效用
中圖分類號：TP311.13
銀行是現代經濟的標志，也是現代經濟活動中不可或缺的環節和工具，從銀行誕生應用以來，銀行業就需要處理大量的經營數據，銀行數據記錄手段也經歷了數個階段，從白紙黑字的賬本到計算機信息化時代的銀行數據信息系統，銀行數據業務可以在業務交易流程、數據庫建設、金融風險評估和經營決策分析等方面發揮極其重要的作用。從銀行業本身的發展來看，商業銀行的規模和類型都在逐年豐富，信息化和數字化的銀行業務模式也逐漸成為商業銀行的運行模本；現代銀行更加重視客戶本位思考，通過多樣化的市場需求分析手段，可以為客戶提供極具個性化的銀行業務產品服務，吸引更多的潛在客戶群；同時現代銀行的風險管控意識更強，在市場經濟節奏更快的當今社會，銀行經營決策的風險評估效果決定了現代銀行的經營走向；再者是網絡終端服務和移動終端服務的迅猛發展，銀行交易手段更加豐富，網上銀行、手機銀行、移動證券交易等等電子支付交易方式的發展給現代銀行帶來了新的機遇和挑戰，這一切都需要現代銀行在數據處理分析能力上有新的應對措施。
1 數據挖掘和數據效用理論基礎
數據挖掘的通用定義指的是從現有的大量存儲數據中，采用數據擷取的方式，搜尋出感興趣的、有價值的數據點或數據模塊的數據處理技術。數據挖掘廣泛地應用于商業金融領域，基于既定的商業化分析目標，可以依托于企業內部的金融數據系統進行數據分析，最終獲得需要的商業經營規律和市場發展規律，并且能夠在成熟的數據挖掘模型的支持下與其他分析工具和分析技術相結合，形成商業化的數據挖掘分析系統和分析軟件。數據挖掘的功能需求決定了數據挖掘是一個典型的學科交叉項目，現代銀行受到業務拓展發展的需求，在其數據挖掘技術的運用中廣泛地的結合了數據庫技術、智能學習技術、統計分析技術、模式識別技術、人工智能技術和神經網絡技術，數據挖掘常分為六個技術類別：聚類、分類、估值、預測、相關性分組和關聯規則分析、描述和可視化分析。
對數據資料的重視性促使了現代銀行對數據利用效率的不懈追求，現代化經營模式中，數據已經成為最為重要的無形商品，作為商品的數據資料，其資本性和營利性決定了信息數據的效益最大化，由于數據資料的復制成本低、附加值高且利潤豐厚的特點，數據信息價值理論已經成為數據效用分析的主要理論模式。
2 銀行數據挖掘的應用分析
2.1 數據挖掘在銀行客戶需求分析中的應用
現代銀行針對客戶資料和消費記錄都建立了功能龐大的消費市場數據庫系統，對銀行客戶的個人資料、賬戶信息、交易歷史記錄、業務服務歷史記錄、理財數據和個人理財風險評估等進行了數據庫倉儲式分析，基于成熟的數據倉庫邏輯分析模型，可以對每一個銀行客戶進行多維度消費分析，以交易歷史紀錄為例，交易歷史紀錄作為該分析維度下的分析主鍵字段，在其下端進行次元維度分析，對交易類型、交易金額、消費地點、存貸款交易、電子銀行消費、手機銀行消費、證券消費等進行子健分析，但是也要考慮到不同主鍵之間存在著較大的關聯性，此時可以考慮在客戶數據倉庫分析中建立星形數據模，在關聯數據子健上進行數據溢出處理。在數據挖掘中主要采用的是聚類算法，在對客戶數據進行詳細的數據倉庫建立之后，可以對客戶進行數據特征值標定（如商業價值、交易類型、風險傾向等），以便于進行客戶分類，在用戶細分時，行為特征是主要的特征，自然屬性是輔助的特性。
表1 聚類匯總表
業務類型 紙黃金 基金理財 外匯 個人金融 債券 貸款
業務渠道 柜臺 電話銀行 網上銀漢 手機銀行 自主服務 中間交易
由此可以得到詳細的客戶聚類，例如以年齡段為標準的20-30歲階段用戶（業務類型為紙黃金，業務渠道為網銀和自助服務）、30-40歲階段用戶（業務類型為外匯和金融，業務渠道為柜臺和自助）、40-50歲階段（業務類型為基金債券，業務渠道為柜臺服務）。
基于SQL Server Analysis Services分析工具，在銀行原始交易數據庫中進行聚類分析，選用Microsoft聚類算法對交易日志中的指定頁進行類型搜索，在后處理模塊中可以查看聚類分析結果。聚類算法進行數據挖掘時需要原始數據具有較強的分類性和數據關聯性，才能在數據挖掘中針對特定數據屬性和數據聚類進行分析，并且獲得該屬性在任意聚類中的數據分布情況，由此可以精確的知道特定類型客戶的銀行消費習慣和消費傾向，有助于銀行穩固現有客戶群，吸引潛在客戶群體。
2.2 數據挖掘在銀行決策分析中的應用
銀行經營的各個環節都基本實現了信息化管理，銀行綜合業務系統為其提供了基礎業務操作平臺和統一賬務處理系統平臺，能夠幫助銀行實現有效的資源整合和集中管理。數據挖掘技術的應用能夠全面提升銀行系統的內控管理和風險管控水平，為銀行的內部決策提供有效的數據支撐。
表2 數據挖掘與銀行決策關系
數據源 數據處理 數據存儲 決策分析
交易數據
客戶信息
管理信息
外部信息 數據抽取
數據整合
數據加載 數據倉庫 經營狀況決策分析
數據監控 數據節點1 資產負債決策分析
數據刷新 數據節點2 風險管理決策分析
數據包裝 數據節點3 客戶需求決策分析
數據公布 數據節點4 銀行財務決策分析
為了保障銀行的經營效益、提升業務覆蓋范圍并預防經營風險，銀行需要及時掌握市場動態并且做出經營調整，數據挖掘技術能夠跟蹤分析銀行經營過程中的各個基本要素環節，通過比對分析自身產品的營收現狀、競爭對手的經營現狀，以及對資產負債率、銀行壞賬率和金融產品的銷量，可以及時為決策層提供參考數據。商業銀行的風險管控是其保障經濟效益的關鍵，數據挖掘系統的關鍵性作用體現在對銀行業務的全方位、多角度的可靠性分析和風險評估，基于銀行內部的風險模型參數，在成熟的模式識別技術和智能分析技術的輔助下，可以提前對經營風險進行預判，以減少成本損失為風險數據挖掘模型約束，以保障經營效益最大化為風險決策目標，以調控決策方式為風險決策手段，可以進一步提高銀行的資產質量。財務風險控制中數據挖掘的具體應用如下圖所示：
圖1 數據挖掘在銀行財務決策分析中的應用分析
3 銀行數據挖掘的效用分析
3.1 數據挖掘在銀行風險控制中的效用
風險控制是銀行日常經營活動中的核心內容，通常來看可以分為定性控制和定量控制兩種方式，定性控制的關鍵是建立一套有效的風險控制管理體系，在多流程決策體系的協作下，構成風險管理知識，以非結構化數據的形式保存并流轉使用；定量控制則更看重對經營實時數據的管理效率，建立一個基于客戶需求和市場規律的量化風險控制體系統框架。銀行信用評估體系要求銀行用于信用評級的數據必須具備一定年限和質量標準，對數據樣本量、樣本時效性、業務覆蓋范圍、數據來源都有明確的要求。數據挖掘對于銀行風險控制的關鍵性作用主要體現在對于銀行信用風險控制、銀行市場風險評估和銀行操作風險管理上。
在信用風險控制上，數據挖掘主要是針對信用關鍵指標：違約率、違約損失率、違約暴露和違約期限進行針對性的數據挖掘分析，結合銀行的信用評級動態變化和銀行信用置信度的波動規律，在銀行交易數據庫中采用數據關聯分析方法，對概念分層數據進行多層挖掘，提高數據挖掘的精準度；在對市場風險控制上，數據挖掘技術主要集中在市場風險識別和市場動態分析兩方面，通過分析銀行特征值數據在各種風險環境下的數據概率分布值，可以構建銀行內部的市場風險模型，結合遺傳算法和智能分析，可以針對市場發展規律進行智能風險評估決策；對于市場的偶然和不確定行為，通常數據挖掘會采用預測（predication）、時序分析模式（time-series model），通過遍歷歷史交易數據，能夠對偶然性市場行為進行概念排序，采用模糊分析（fuzzy method）、證據理論（Evidence theory）等方法進行決策分析。
3.2 數據挖掘在銀行產品創新中的效用
產品創新是提升銀行市場競爭力的根本手段，數據挖掘的重要性則體現在數據分析準確性和有效性上，首先是對業務流程效率的數據分析，對于總行、分行、支行和營業網點的銀行結構進行業務處理效能分析，通過實際交易數據和歷史交易數據進行比對分析，可以有效的找出實際業務模式中的最大風險點，設計或優化業務流程，明確錄入、審核、授權各崗位的職責，從而運用創新手段控制流程風險；采用產品規劃的方法指導新產品的設計流程工作，則需要在產品設計理念、產品市場定位、產品競爭優勢分析和產品風險控制上進行數據分析，通過數據挖掘技術可以在銀行內部歷史數據、行業共享數據和商業數據的基礎上進行特征屬性挖掘，并最終為新產品的量化定型提供有效的數據參考，并未新產品的市場價值進行定性和定量預測分析。
4 結束語
信息化時代背景下金融業的供需地位發生巨大轉變，金融數據也從經營資料開始向數據商業化發展。基于詳盡的量化數據系統，現代銀行可以在高效數據分析模型的基礎上對銀行數據進行二次開發，提供數據分析服務。本文通過闡述銀行數據的數據結構，分析了對銀行海量數據進行數據挖掘的主要方法和應用模式，并評估現行銀行數據挖掘方法的有效性和經濟效益價值，為進一步提升銀行數據挖掘的效能提供了新的思路。
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風險型決策分析范文第3篇
關鍵詞：貝葉斯決策；序貫分析；概率
中圖分類號：C32 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）09-0-01
一、序貫分析簡介
其中有一種觀測方法是序貫分析，記一次取一個做觀測，每次觀測后都做出決策，或者停止抽樣，或者再做另一觀測。序貫分析的特點是，在研究決策問題時，不是預先固定樣本量，而是逐次取樣觀察，直到樣本提供足夠的信息，能恰當的做出決策為止。
在經濟活動中，常常遇到這樣的決策問題，由于它的特殊性，需要將過程分為若干個相互聯系的階段，在它的每一個階段都需要做出決策，從而使整個過程達到最好的活動效果。當各個階段決策確定后，就組成了一個決策序列，因而也就決定了整個過程的一條活動路線，這種把一個問題可看作是一個前后關聯的具有鏈狀結構的多階段過程就稱為多階段決策過程。
在固定樣本量問題中的貝葉斯分析是容易的，但貝葉斯序貫分析是困難的。在處理問題是需要大量的符號和運轉的布局，這些都會使所涉及的簡單想法變得模糊。這個想法就是，在過程的每一個階段（即在每一次做了觀測之后），都將此階段立即做出決策的貝葉斯風險與如果再做觀測所得出的期望的后驗貝葉斯風險進行比較。
二、貝葉斯決策的步驟
在貝葉斯決策論中，狀態集、行動集、損失函數是描述決策問題的三個基本要素。
我們可以總結出貝葉斯決策的步驟：
第一步：通過資料分析，確定先驗概率密度。第二步：進行抽樣調查，取得必要信息第三步：利用貝葉斯公式計算后驗概率密度。第四步：將此階段立即做出決策的貝葉斯風險與如果再做觀測所得出的期望后驗貝葉斯風險進行比較。第五步：選擇最優行動。
三、決策案例綜述
本部分通過一個決策案例，對貝葉斯決策在序貫分析里面的應用進行綜合分析。
（一）案例概況
假設要一家石油公司要新建一家工廠，但是無法確定是在A地還是B地。
若建立在B地要比建在A地少花費￥1，000， 000。但是在B地缺乏熟練工人，而在A地有大量熟練工人。一共需要700個熟練工，公司認為在B建廠位置所具備的熟練工人數θ服從分布N（350，1002）的先驗密度（為了方便我們將θ看做連續變量）。那么，如果熟練工不夠，公司不得不進行培訓，培訓一個熟練工需要花費￥3500。現在制造業公司面臨如下兩個選擇：a0：建工廠在A地；a1：建工廠在B地。但是，公司可以立即作出決策，或者授權先進行調查（調查花費￥20，000）調查的結果是對θ的一個估計X，調查的精度已知為X有分布密度N（θ，302）。公司的問題是立即決策，還是先做調查再決策。
（二）貝葉斯決策
1.在先驗期望準則下的最優行動和貝葉斯風險
利用則：；。在這里，我將積分上下限換成和的誤差予以忽略。因此，，選擇a0立即做決策的貝葉斯風險是1，000，000。
2.進行調查的貝葉斯風險
（1）后驗概率密度
在這里，利用理論：
本實際問題中，若做調查，觀測值是X，后驗密度=N（）
所以，
（2）后驗風險
故做調查有了觀測值X之后，再做決策的貝葉斯風險是
3.后驗風險的期望
由于我們并不知道哪一個會發生，所以，我們只能通過所有的期望值來估計后驗貝葉斯風險。對于邊際分布，此時它為N（350，1002+302）。于是，近似有。
4.決策
先進行抽樣再進行決策的后驗風險比立即決策的風險小，所以調查花費的錢是值得的。
（三）案例延伸
如果本案例變成，分別抽樣調查A，B兩地的石油情況，石油公司打算首先根據某地區的地層結構判斷該地是否蘊含大量的石油，再做決定。這個是有名的石油問題。
根據本文上例討論的貝葉斯決策分析法，對每一個階段都進行分析，最后，得出結論選擇不做地震實驗，決定鉆井。
四、小結
在延伸中，針對每一個階段進行了分析，利用逆序歸納法和貝葉斯決策對序貫問題進行分析。在實際上更加的復雜。在決策問題中，常常有更多階段要研究，因而將復雜的決策問題的決策分析全程劃分為若干階段，每一階段都包括先驗分析，抽樣信息期望值，每一個階段都需要做篩選，每個階段前后相連，形成決策分析全過程。隨著繼續抽樣，可能有的階段增加時，確定期望的貝葉斯風險就愈困難。
利用貝葉斯理論，我們可以對決策的分析更加精確。對每一個階段進行分析，期望得到最大收益，最小損失，做到少花錢多辦事，提高決策分析的科學性和效益型。
參考文獻：
[1]陳家鼎.序貫分析[M].北京：北京大學出版社，1995.
[2]James O. Berger.統計決策論及貝葉斯分析.北京：中國統計出版社，1998，5.
風險型決策分析范文第4篇
【關鍵詞】裝備制造業 風險 層次分析法
一、裝備制造業投資項目風險類型
裝備制造業是一項資金密集、技術密集、勞動密集型三者兼備的產業，是少有的對資本、技術與人力的需求都很旺盛的行業，該特點也造成了裝備制造也投資的投入成本高、投資建設及回收周期長、人才隊伍建設慢等顯著的特征，進一步增加了裝備制造業投資的風險。
裝備制造業項目投資的風險，業界并沒有形成統一的劃分標準。如按導致投資項目產生風險的原因將風險因素劃分為人為風險和環境風險；按照風險涉及區域劃分為項目整體風險和項目“個體”風險；按照風險能否預測劃分為已知風險和未知風險等等。
筆者認為，從項目投資風險評價的全面性、科學性及可操作性角度，可以將裝備制造業投資項目的主要風險因素總結為：政治風險、經濟政策風險、市場風險、技術風險、管理風險、環境風險。
二、層次分析法概述
層次分析法（Analytic Hierarchy Process簡稱AHP）是將決策總是有關的元素分解成目標、準則、方案等層次，在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法。該方法是美國運籌學家匹茨堡大學教授薩蒂于20世紀70年代初，在為美國國防部研究"根據各個工業部門對國家福利的貢獻大小而進行電力分配"課題時，應用網絡系統理論和多目標綜合評價方法，提出的一種層次權重決策分析方法。
層次一、裝備制造業投資項目風險類型
裝備制造業是一項資金密集、技術密集、勞動密集型三者兼備的產業，是少有的對資本、技術與人力的需求都很旺盛的行業，該特點也造成了裝備制造也投資的投入成本高、投資建設及回收周期長、人才隊伍建設慢等顯著的特征，進一步增加了裝備制造業投資的風險。
裝備制造業項目投資的風險，業界并沒有形成統一的劃分標準。如按導致投資項目產生風險的原因將風險因素劃分為人為風險和環境風險；按照風險涉及區域劃分為項目整體風險和項目“個體”風險；按照風險能否預測劃分為已知風險和未知風險等等。
筆者認為，從項目投資風險評價的全面性、科學性及可操作性角度，可以將裝備制造業投資項目的主要風險因素總結為：政治風險、經濟政策風險、市場風險、技術風險、管理風險、環境風險。
二、層次分析法概述
層次分析法（Analytic Hierarchy Process簡稱AHP）是將決策總是有關的元素分解成目標、準則、方案等層次，在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法。該方法是美國運籌學家匹茨堡大學教授薩蒂于20世紀70年代初，在為美國國防部研究"根據各個工業部門對國家福利的貢獻大小而進行電力分配"課題時，應用網絡系統理論和多目標綜合評價方法，提出的一種層次權重決策分析方法。
層次分析法是將決策問題按總目標、各層子目標、評價準則直至具體的備投方案的順序分解為不同的層次結構，然后得用求解判斷矩陣特征向量的辦法，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優先權重，最后再加權和的方法遞階歸并各備擇方案對總目標的最終權重，此最終權重最大者即為最優方案。這里所謂“優先權重”是一種相對的量度，它表明各備擇方案在某一特點的評價準則或子目標下優越程度的相對量度，以及各子目標對上一層目標而言重要程度的相對量度。層次分析法比較適合于具有分層交錯評價指標的目標系統，而且目標值又難于定量描述的決策問題。其用法是構造判斷矩陣，求出其最大特征值及其所對應的特征向量W，歸一化后，即為某一層次指標對于上一層次某相關指標的相對重要性權值。
層次分析法易于理解和操作，在風險分析中既有定性分析、又有定量計算，能較好的結合專家經驗，相對全面的評價項目總體風險，為管理者提供一個全面了解項目全過程風險的分析思路，因此在項目投資風險分析中具有有相當廣泛的應用性。
三、實例分析
本文擬以某大型模鍛液壓機制造生產線項目為例，對其投資風險進行評價。該項目主要用于生產各類大型航空鍛件，在給企業自身帶來發展的同時也為我國大型鍛壓設備的制造發揮積極的促進作用。
由于本項目政治風險和環境風險極小，故不予考慮。項目總風險分解為：技術風險（包括技術難度、完工時間的變化情況）；管理風險（包括項目經理素質、組織結構）；經濟風險（包括資金成本風險、項目融資風險）；市場風險（下游市場需求風險上游市場供應風險）。
在參考專家意見的基礎上運用層次分析法，結合項目風險劃分體系，建立本項目主要風險因素層的判斷矩陣：
四、結論與展望
本文從裝備制造業投資項目投資者角度出發，按照風險管理的基本原則，針對裝備制造業的主要特點，對項目的投資風險進行了分析和評價研究。首先，將裝備制造業投資項目的風險進行層次分類，并提取各層主要風險因素，再運用AHP 法構建遞階層次結構模型，對這些因素進行比較分析，建立裝備制造業投資項目風險因素指標評價體系。進而對這些風險進行量化分析，得出分析評價結論。但該評價方法尚有許多不足之處，需要進一步完善。筆者認為可以沿著以上分析思路完善風險分析決策流程，如下圖所示。
參考文獻：
[1]Models， Methods， Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process （with L.G. Vargas）， Kluwer Academic Publishers， Boston， 2000.
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郭建斌，車璐.國內投資項目風險分析的應用情況與推進建議[J].建筑經濟， 2006， （6）.
[3]丁香乾，石碩.層次分析法在項目風險管理中的應用[J].中國海洋大學學報，2004，34（1）.
風險型決策分析范文第5篇
關鍵詞：公平偏好；風險規避；供應鏈協調；二階段博弈
中圖分類號：F713 文獻標識碼：A
原標題：風險和公平偏好下二級供應鏈協調機制研究――基于stackelberg博弈模型
收錄日期：2016年10月19日
一、研究背景
10年以前，國內外學者對渠道績效的研究大都集中于傳統績效分析，近10年來，行為經濟學研究證明了社會偏好因素影響著人們對滿意度的感知，社會偏好因素中的公平、互惠原則與傳統績效中自私自利，尋求自身利益最大化背道而行。公平分配以及公平偏好可以促進團隊成員相互信任，團隊間初始信任感越低，其成員的滿意度越依靠來自于團隊績效的公平分配機制和團隊成員的公平偏好程度。不可否認，供應鏈系統參與者往往以該供應鏈的收益和風險水平來評價其績效，但是將供應鏈的競爭力簡單的概括為與收益成正比與可預知的風險成反比卻是非常不恰當的。Cui等人在2007年的文獻中闡述了當渠道成員存在公平偏好時，價格契約可以協調供應鏈渠道，而且在現實的渠道管理中確實存在這種價格契約。為了應對激烈的競爭，供應鏈管理者不得不進一步整合供應鏈，使參與者之間的依賴性更高，這導致供應鏈參與者會受到更多的風險攻擊。這些風險毋庸置疑的包含了來自于對團隊成員行為偏好不確定性預測。本文研究了供應鏈成員具有不同的行為偏好，分析當供應鏈核心企業（供應商）具有風險規避性而非核心企業（零售商）具有公平偏好時如何實現供應鏈最優決策。
供應鏈核心企業是供應鏈的組織者，扮演著重要的管理角色。他們把供應鏈的組建當作投資，對于投資收益有一定的風險偏好。而對于非核心參與者他們被動地接受契約參數，更傾向于對利潤分配的公平偏好。Pui-Sze Chow等通過電腦設計實驗模擬供應鏈運作，將零售商的公平偏好用一個最低利潤分成比例（Minimum Profit Share Ratio，MPSR）表示，發現零售商的公平偏好系數與供應鏈的收益形成倒U型關系，當MPSR值為0.5時供應鏈系統獲得近似最優。而且零售商的公平系數也影響著供應商對的供應鏈風險偏好強度。覃燕紅等認為供應鏈成員的公平性會影響供應商的批發價格（契約參數），在二級stackelberg博弈情形下簡單的回購契約無法實現供應鏈協調。在將公平偏好引入供應鏈協調的研究中，大部分學者都參考了Cui等人的文獻，他們研究了在線性需求環境下，簡單的批發價格就可以協調公平偏好的供應鏈系統。在此基礎之上，Demirag等將市場的需求函數加以變化，以及馬利軍等將文獻的模型進一步完善，研究公平偏好下供應鏈成員的決策特點。可是，當決策者面對非常規的供應鏈風險偏好行為時需要修正常規的回購契約才能實現供應鏈協調。如Takezawa等研究了利用長期合同來規避價格和市場需求的不確定性所導致的風險損失，代建生等利用CVaR（條件在風險價值）模型評估風險規避型供應商對供應鏈最優定購量的影響。對于供應鏈的風險偏好問題還有很多針對特定行業的研究，文獻研究了不同行業風險不同風險偏好的決策者對該行業供應鏈的績效影響。還有學者致力于研究采用合適的方法，消減供應鏈風險，如Faeghe等通過四種風險規避策略建立多目標和單目標模型，研究汽車行業精細和響應的供應鏈協調機制。以上這些文獻說明了供應鏈成員間由于競爭和市場需求或者其他方面的不確定性都導致了參與者要面臨不同的分險環境作決策，無論是何種風險態度，當參與者在做決策時都必須考慮這些行為因素，形成更有默契的供應鏈系統應對競爭。
本文的研究明確了當供應商和零售商都希望實現供應鏈系統最優化，克服有分散決策帶來的雙重邊際效應，集中以供應鏈利潤為目標函數作決策，但由于自身的行為偏好，對供應鏈成員的決策函數也會產生影響，單一行為偏好的供應鏈協調機制的特點在多偏好的供應鏈系統中是否仍舊成立，這些都是本論文要說明的問題。
二、模型假定及相關符號說明
模型中假定供應鏈是一個二級模型，由一個供應商和一個零售商組成。該供應鏈所在的產品市場差異性不大，單個企業無法改變市場價格，零售價屬于外生變量，產品價格記為p。供應商以平均成本計算單位產品的成本，根據零售商的訂單生產，因此生產結束時單位產品成本固定，產品成本記為c。市場需求不確定，但是滿足特定的分布函數。設產品的市場需求為x，x∈（0，U）其密度函數和分布函數記為f（x）和F（x），且當x∈（0，U）時f（x）≥0。零售商的訂貨量為q。供應商為該供應鏈的核心企業，采用回購契約進行協調，季末未出售的產品回購，因此回購契約的參數為批發價和回購價格記為（w，b），其中p≥w≥b。后文的分析將介紹不同的社會偏好因素下供應鏈最優訂貨量的協調，其中q*，*，分別表示不考慮公平偏好時分散和集中決策下的最優訂貨量，為考慮公平偏好后集中決策的最優訂貨量。其他符號具體可參見表1。（表1）供應商為風險規避型而零售商表現出公平偏好型，供應商以CVaR（conditional value at risk，條件風險價值）模型來測度風險價值，？濁為風險規避程度的度量值，其值越小表示對風險的規避程度越強。
三、模型的建立與分析
（一）分散決策下風險中性零售商決策分析。在一個供應商主導的stackelberg博弈環境中，供應商可以預見零售商的最優訂貨量，從而決定回購契約參數：批發價格和回購價格，當零售商接受該契約時，即受該契約約束。
推論1 追求市場最大化的供應商愿意降低零售商的風險提供更高的回購價格，即p=w。
（二）集中決策下公平偏好零售商決策分析。公平偏好模型可以用納什均衡求解，設供應商和零售商的公平偏好系數為
該結論解釋了在企業經營中追求市場占有率最大化的供應商為什么愿意以批發價格回購在期末未出售商品。在具有公平性偏好零售商組成的供應鏈中，b=w讓供應商承擔了由于需求量不確定帶來的過度訂貨風險，而追求公平的零售商其公平感越強，合理的訂貨量也越大。在供應商主導的供應鏈，供應商分配利潤。由于零售商的公平偏好，零售商會得到他所應得的公平利潤，其利潤額由公式（8）可得，供應商會獲得剩余利潤。
（三）集中決策下風險偏好供應商決策分析。上述分析中供應商被動接受供應鏈的剩余利潤，追求市場最大化，只要剩余利潤大于零，供應商就參與供應鏈的合作。但是，在實際企業運營過程中，供應商也會根據自己的偏好，參與供應鏈決策的制定。
供應商對供應鏈的預期風險收益由CVaR表示。參考CVaR模型定義有分險規避型供應商的目標函數為：
四、算例分析
根據本文的研究思路，現假定該市場滿足以下條件：單位產品的平均成本為40元/單位，市場零售價為100元/單位。市場需求服從[0，1000]的均勻分布。
五、總結
以上研究說明，供應鏈成員的公平偏好確實會對供應鏈的協調產生重要影響，學者們判斷協調的條件是決策函數為公平偏好下的期望效用最大化。本文在以上文獻基礎上研究集中決策的環境下，追求市場滿足率最大化的供應商在擁有公平偏好的零售商時，如何進行決策。市場運轉驗證了供應鏈參與者已開始利用集中決策來規避雙重邊際效應，希望在復雜競爭中取得優勢。供應鏈上下游之間的風險分擔以及供應鏈合作者之間的不可見行為偏好在供應鏈的穩定性上起著舉足輕重的作用，因而研究這些行為特點對供應鏈協調機制的影響進行探討也是非常有必要的。本文認為，若零售商在與供應商的合作中擁有公平偏好，不管是獲得多于其期望的供應鏈系統份額利潤，還是少于應得利潤都會由于公平偏好產生負效用。由此看來供應商獲得供應鏈系統的剩余利潤，這對供應商也是公平分配。另外，本文分析中供應商對市場需求表現出風險規避的行為特點，詳細闡明了在這樣一種供應鏈系統中參與者該如何決策。
本文的研究考慮的是供應鏈成員集中決策，以供應鏈的利潤函數作為參考決策函數，考慮決策者在有著不同的行為偏好時實現協調的充要條件。諸多的文獻已經說明供應商的風險偏好和公平偏好的確會影響供應鏈的協調機制，核心企業在組建供應鏈系統時為了保證供應鏈的穩定性以及競爭能力，找到合適的合作者將是首要解決的問題。但是，目前所有文獻對公平偏好系數值都是以參數？姿r代替，在實際中該如何確定該參數的數值也是一個亟待解決的問題。未來我們的研究可能會根據實際供應鏈運作的數據，嘗試確定具體的公平偏好系數和風險態度度量因子，進行具體問題具體分析，提高供應鏈運作效率。
主要參考文獻：
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